7 Besten Möglichkeiten, Um Zu Bewerten

ein Handelssystem Leistungsbericht Die Frage ist ganz einfach: Was ist der beste Weg, um die Leistung Bericht eines Handelssystems zu bewerten. Reicht es aus, um das kumulierte Gewinn nutzen oder ist es notwendig, andere Statistiken berücksichtigen? 1. Der kumulierte Gewinn Einfache Erklärung: es zeigt uns, was ist der Trend in der Gewinne und Verluste der Periode analysiert. Kann es gibt uns einen ersten Hinweis auf die mögliche signifikante Profitabilität der Strategie. Aus diesem Ergebnis sollte von beiden Provisionen pro Transaktion, die alle Kosten für die Genehmigung von der Handelsplattform und Datenanbieter bezogen, die wir verwenden (zu gleichen Teilen zwischen den Strategien und Märkte aufgeteilt) subtrahiert werden. Das Endergebnis ist jedoch nicht das wichtigste Teil. 2. Drawdown Der Drawdown gibt uns sehr nützliche Informationen: gibt den maximalen Verlust, der durch unsere Strategie während des Betrachtungszeitraums erreicht wurde. So betont die Intensität der Kapitalherabsetzung. Es wird verwendet, um zu verstehen, wie eine Strategie ist riskant und oft auch, um die Mindestanfangskapital, die Sie benötigen, um in der Lage, das gleiche zu verwenden besitzen bewerten. Aber diese Zahl, wenn auch im Vergleich zu anderen Leistung der Strategie aufgenommen, es nicht hervorheben seine wichtigste Aspekt: ​​die benötigte Zeit, um den Verlust zu füllen Diese, oft als Max Zeit definiert sich zu erholen. zeigen wir Ihnen, wie schnell der Verlust wird zurückgewonnen und somit einen umfassenderen Überblick über das Potenzial der Strategie. 3. Anzahl der Trades Die Denkschulen, die unter den Händlern zu finden sind, sind diese: - Fach weniger, desto besser: die Eingänge sind viel effektiver und weniger Gebühren - Mehr Handel, desto besser: Ertragssteigerung und ich ließ nicht die besten Angebote - Jeden Tag habe ich auf "x" Handel zu tun Aber wer ist wirklich wahr? Es gibt eine Reihe von Handels ideal zu suchen? Die einzige Zahl, auf die Sie sollten sich auf die eine, die die Fehlererkennung identifiziert. Diese Zahl sagt uns, ob wir das Vertrauen in die erzielten Ergebnisse und geben eine statistische Gültigkeit zu Backtest. Unter Berücksichtigung einer zulässigen Fehler von weniger als 5%, so sehen wir sofort, dass die Anzahl der Trades erforderlich, um sicherzustellen, dass die Strategie kann als zuverlässig gelten etwa 400. Das heißt, das Geheimnis der Anzahl der Trades ist dies: Wir sollten Unbeständigkeit Tagesanzahl an Transaktionen nicht wohnen, aber Sie müssen folgen, was festgelegt und im Voraus mit den Regeln der Strategie überprüft. 4. Sharpe Ratio Beginnen wir mit einer einfachen Definition beginnen: es ist das berechnete Verhältnis zwischen, wie viel Sie verdienen und wie viel Risiko Sie sind, es zu verdienen. Aber was bedeutet es zeigen? Einfach als eine Strategie ist riskant. So können wir feststellen, ob eine Erhöhung der Gewinne entspricht einer Erhöhung des Risikos getroffen werden, um dieses Ergebnis zu erhalten. Es ist klar, dass der Sharpe Ratio wird auch verwendet, um verschiedene Strategien zu vergleichen und zu verstehen, was am besten für uns. Die Besonderheit dieses statistische Wert ist der a-Dimensionalität. Aber was sind die Maßstäbe? Wenn wir eine Sharpe-Ratio "gut"? Das Lehrbuch erklärt, dass ein Wert größer als 1 ist gut, vor 2 ist sehr gut und mehr als 3 ist groß. 5. Der Gewinnfaktor Es ist eines der am häufigsten verwendeten Werkzeuge für die Bewertung einer Strategie. Es wird durch Division der Nettogewinn für die Bruttoverluste berechnet. It'is daher klar, dass wenn wir eine Zahl kleiner als 1 das Handelssystem wird mehr Geld als sie verdienen zu verlieren. Ein Wert zwischen 1 und 2 ist es, statt als gut bezeichnet werden. Bis zu 3 sehr gut. Und darüber hinaus? Es kann auch der Tarnung der Tat wird dieser Wert zum Beispiel weiterhin auf die aktuelle Position hinzuzufügen (auch bekannt als Pyramide) anderen Positionen, bis sie aktiv zurückgibt. Also muss man sehr vorsichtig sein, in die Preise it! 6. Höchstzahl der Siege und Niederlagen in Folge Aber es ist möglich, mehrere aufeinanderfolgende negative Handels haben und noch auf lange Sicht aktiv? Oder besser gesagt, wo sie uns etwas Hilfe geben kann?